Forex ประสาท เครือข่าย ฟอรั่ม

เครือข่ายประสาทเทียมส่วนตัวผมรู้สึกว่าเพื่อให้เราสามารถสร้างระบบการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงเราต้องคิดนอกกรอบ ฉันรู้สึกว่าเราจำเป็นต้องพัฒนาเครื่องมือใหม่แทนที่จะพยายามปรับวิธีการเก่า เป็นที่น่าอัศจรรย์ที่ได้เห็นทุกคนที่นี่ทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างระบบและเพื่อประโยชน์ของทุกคน ฉันเดาว่าทำไมฉันถึงได้หยุดนิ่งและอยากจะมีส่วนร่วม บางสิ่งที่ฉันสนใจและกำลังทำงานอยู่ การวิเคราะห์สเปกตรัม ฉันมีซอฟต์แวร์เพื่อสร้างตัวกรองดิจิทัลสำหรับการดำเนินการด้านราคาดิบ เครือข่ายประสาทเทียม: เย็น แต่ยังคงใจลอยใจของฉัน ความเชื่อมั่นในตลาด: ความคิดในรูปแบบไฟล์ PDF Attached มีผู้ที่สนใจในการระดมความคิดหรือไม่ฉันคิดว่าฉันจะเริ่มต้นด้วยตัวกรองดิจิทัลที่ปกคลุมด้วยวัตถุฉนวนในยูโร 30 นาที การพัฒนาตัวบ่งชี้เครือข่ายประสาทเทียม Im พยายามทำให้ตัวบ่งชี้เครือข่ายประสาทเทียมบางส่วนสำหรับ metatrader4 และต้องการข้อเสนอแนะบางส่วนเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตและผลลัพธ์ของเน็ตและอาจเป็นโครงสร้างหรือประเภทของเน็ตที่คุณคิดว่าดีที่สุดสำหรับแอพพลิเคชันนี้ เท่าที่ทราบผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับการคาดการณ์ชุดข้อมูลทางการเงินคือการพยากรณ์อากาศ forcasting, tops หรือ bottoms ในช่วงราคาและการคาดเดาของสิ่งต่างๆ การคาดการณ์โดยตรงราคา (เปิด, ปิด) ไม่ได้รับผลดีเนื่องจากมีเหตุผลมากมายเช่นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในช่วงเวลาระหว่างเวลาเปิดและเวลาปิดอาจเปลี่ยนแปลงค่าได้อย่างมาก ถ้าใครมีข้อเสนอแนะไม่พอใจยินดีที่จะฟังและลองทำ โดยวิธีการที่ไม่มี im ผู้เชี่ยวชาญโปรแกรมเมอร์เครือข่ายประสาทฉันมีความคิดโดยรวมที่ดีในเรื่อง P. ขอบคุณล่วงหน้า Im พยายามทำให้ตัวชี้วัดบางเครือข่ายประสาทสำหรับ metatrader4 และต้องการบาง sugestions ส่วนใหญ่เกี่ยวกับปัจจัยการผลิตและผลของ สุทธิและบางทีโครงสร้างหรือประเภทของเน็ตที่คุณคิดว่าดีที่สุดสำหรับแอ็พพลิเคชันนี้ เท่าที่ทราบผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับการคาดการณ์ชุดข้อมูลทางการเงินคือการพยากรณ์อากาศ forcasting, tops หรือ bottoms ในช่วงราคาและการคาดเดาของสิ่งต่างๆ การคาดการณ์โดยตรงราคา (เปิด, ปิด) ไม่ได้รับผลดีเนื่องจากมีเหตุผลมากมายเช่นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในช่วงเวลาระหว่างเวลาเปิดและเวลาปิดอาจเปลี่ยนแปลงค่าได้อย่างมาก ถ้าใครมีข้อเสนอแนะไม่พอใจยินดีที่จะฟังและลองทำ โดยวิธีการที่ไม่มี im ผู้เชี่ยวชาญโปรแกรมเมอร์เครือข่ายประสาทฉันมีความคิดโดยรวมที่ดีในเรื่อง P. ขอบคุณล่วงหน้า NN เป็นวิทยานิพนธ์ของฉันสองสามปีที่ผ่านมา แต่เกือบจะลืมไปแล้วความคิดนี้สามารถทำให้จิตใจของฉันสดชื่นได้อีกครั้ง ฉันคิดว่า NN ตามการรับรู้รูปแบบโดยใช้ backpropagation เป็นสิ่งที่ดีสำหรับการทำเหมืองข้อมูล forex. Im ต้องการใช้ข้อมูลต่ำสูงเพื่อฟีด NN เพื่อคาดเดาข้อมูลช่วงวันถัดไป .. ฉันยังคิดว่าการใช้สูงและต่ำมากดีกว่าการใช้เปิดหรือปิดเป็นจริง i dont ชอบค่าเปิดและปิดสำหรับ analisis ในวันจันทร์เนื่องจากดูเหมือนว่าค่าที่ไม่สามารถหาได้มากถ้าคุณทำการแทนที่เมื่อคุณวางจุดเริ่มต้น ราคาปานกลางยังดูดี แต่ฉันชอบ highlow เนื่องจากข้อมูลสูญหายน้อยลง อาจใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สูงและต่ำสุด Ive พบว่า JMA เป็นตัวกรองที่ดีมากเมื่อเทียบกับ MA ปกติดังนั้นการทดสอบครั้งแรกของฉันโดยใช้ JMA ระยะสั้นโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเฟสเพื่อหลีกเลี่ยงการบิดเบือน ปัจจัยการผลิต im ที่พิจารณาในอนาคตคือ: - JMA ของ High JMA of Low - วันที่ (วันเดือนเช่นวันจันทร์วันอังคาร) ความคิดอื่น ๆ ที่ฉันมีอยู่ในใจคือการใช้ NN เพื่อคาดการณ์ทิศทางของเหตุการณ์ข่าวสาร ฉันมีฐานข้อมูล forex ที่ค่อนข้างใหญ่ตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาดังนั้นฉันจึงอาจใช้ปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยการผลิต สำหรับประเภทของเครือข่ายประสาทที่ใช้ im ยังคงทำวิจัยบาง NNs backpropagation เป็นมาตรฐานทั่วไปสำหรับ NNs แต่มีคนอื่น ๆ ที่ดูเหมือนจะมีผลดีเช่นเวลา lagged เครือข่ายเกิดขึ้นอีกครั้ง (แต่พวกเขาจะยากที่จะฝึกอบรม และเข้าใจ) ความคิดอื่น ๆ ที่ฉันมีคือการใช้ Fukushima NN ซึ่งส่วนใหญ่จะทำเพื่อการประมวลผลภาพ แต่ด้วยการปรับเปลี่ยนบางอย่างฉันคิดว่าพวกเขาสามารถใช้สำหรับการจดจำรูปแบบใน timeseries เป็นหัวข้อที่ผู้คนกำลังพัฒนาตัวบ่งชี้โครงข่ายประสาทเทียมสำหรับ MT4 ในภาษารัสเซียขอโทษ - พวกเขาเริ่มต้นด้วย e-books และบทความบางอย่างแล้วไฟล์ไลบรารีบางไฟล์สำหรับ Delphi 4 (NeuralBase, Neural Network Wizard, GeneBase, SOMBase, WavUtils) - จากนั้นพวกเขาก็ได้สร้างตัวบ่งชี้ NeuroProba. mql4 (ผู้แต่ง Rosh) เป็นจำนวนมาก ทดสอบและค้นพบข้อผิดพลาดและข้อผิดพลาดมากมายในการคำนวณ หัวข้อนี้ยังไม่ปิดและดูเหมือนว่าพวกเขากำลังพัฒนาต่อไป (คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อดูเอกสารแนบ) นอกจากนี้ฉันพบลิงค์นี้เกี่ยวกับเครือข่ายประสาทเทียม (ภาษาอังกฤษ) เป็นหัวข้อที่ผู้คนกำลังพัฒนาตัวบ่งชี้โครงข่ายประสาทเทียมสำหรับ MT4 ในภาษารัสเซียขอโทษ - พวกเขาเริ่มต้นด้วย e-books และบทความบางอย่างแล้วไฟล์ไลบรารีบางไฟล์สำหรับ Delphi 4 (NeuralBase, Neural Network Wizard, GeneBase, SOMBase, WavUtils) - จากนั้นพวกเขาก็เขียนโค้ด NeuroProba. mql4 (ผู้เขียนเป็น Rosh) หลายตัว ทดสอบและค้นพบข้อผิดพลาดและข้อผิดพลาดมากมายในการคำนวณ หัวข้อนี้ยังไม่ปิดและดูเหมือนว่าพวกเขาจะพัฒนาต่อไป (คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนในฟอรัมเพื่อดูเอกสารแนบ) นอกจากนี้ฉันพบลิงค์นี้เกี่ยวกับเครือข่ายประสาทเทียม (ภาษาอังกฤษ) Awsome New Digital Ill มองไปที่เนื้อหาภายในไม่กี่นาที ต้องแยกออกจากรัสเซีย .. ซึ่งไม่ดีมาก แต่ฉันคิดว่าควบคู่ไปกับ AltaVista ป่วยจะสามารถทำให้ความพยายามที่ดี Im ปัจจุบันเข้ารหัสใน CORTEX ในเครือข่ายประสาทอื่น ๆ (NN จากนี้) และ im วางแผนที่จะแปลงเป็น MQ4 ฉันคิดว่าเราควรกำหนดหัวข้อนี้ไว้เพราะ (และนี่คือความเห็น) NN เป็นอนาคตของ anaylsis tecnical NNs สำหรับผู้ที่ arent geek พอที่จะรู้ว่า .. โดยทั่วไป algorythms ที่เลียนแบบสมอง (ไม่โดยอัตโนมัติสมองของมนุษย์ .. นั่นจะเป็นจิตใจที่ซับซ้อน bustingly) ในการที่จะเรียนรู้มันเป็นไป เขียน EAs เพื่อให้คำแนะนำว่าจะรับสัญญาณโดยเฉพาะตามรูปแบบขนาดเล็กที่มีมาก่อนหรือไม่เมื่อได้รับสัญญาณ similer Thats สิ่งที่ NNs ที่สุดทำพวกเขาค้นหาข้อมูลสำหรับรูปแบบขนาดเล็กที่จะไม่มีความหมายกับเราหรือ algorthms อื่น ๆ และดูว่ารูปแบบเหล่านั้นทำเมื่อเวลาผ่านไป EA ตัวแรกจะมีคุณลักษณะ Brain Trend ฉันขอให้ทุกคนต้องอดทนแม้ว่า CORTEX รหัสต้องใช้เวลา ค่อนข้างจะต้องใช้เวลาในการฝึกอบรม NNs และสมบูรณ์แบบพวกเขา ถ้าใครที่นี่เป็นครอบครัวกับ CORTEX หรือแปลงรหัสความช่วยเหลือใด ๆ จะได้รับการชื่นชม ฉันเข้าใจว่าทำไมฟอรัมของรัสเซียจะเข้าสู่เชิงพาณิชย์ NNs เป็นรูปแบบปัจจุบันที่มีผู้ค้าขายรายใหญ่ ดังนั้น. สิ่งที่พวกคุณพูดว่าฉันพูดใช้เวลา 2 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไม่กี่สาย sup res และ 1 หรือสองตัวกรองและการค้าหากคุณลาดเทสร้างรายได้ของระบบง่ายๆเช่นนี้กว่าไม่คาดหวังจากบาง NN เพื่อให้คุณอุดมไปด้วย expirience forex 3 ปีของฉัน ฉันรู้ว่าฉันจะสร้างระบบที่สมบูรณ์ แต่จะยาวยาว coding ที่ leats 3 กรอบเวลาในการมองครอบคลุมทุกสถานการณ์ที่เป็นไปได้ช่วงแนวโน้ม แล้วใช้ระบบไม่กี่กันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบคำแนะนำของฉันกับคุณคือถ้าคุณรู้วิธีการค้าขายกว่าการค้าครั้งแรกสร้างรายได้และวันหนึ่งเมื่อคุณมีคำว่าคุณสามารถลองทำ NN JOKING JOKING ได้ แต่คุณไม่ต้องการ NN เพื่อให้การซื้อขายเงินฉันใช้เวลาปีที่สองของการค้าของฉันทำให้ programms และการทดสอบ dosens ของระบบและวันหนึ่งฉันตระหนักฉันไม่ได้ซื้อขายใด ๆ ของพวกเขาและจำนวนมากได้ดีมีกำไร ฉันได้ครั้งแรกเพื่อ reprogramm สมองของฉันเพื่อหลีกเลี่ยงความกลัวความโลภ (และหายไปเกือบ 70 บัญชีของฉันในช่วงเวลานั้น) ก่อนหาระบบที่ดี (มีหลายอย่างดีที่นี่) ทำเงินเรียนรู้และพยายามที่จะสอน NN นี้เพื่อการค้าระบบนี้หรือเพียงแค่ทำให้ EA เพื่อ autotrade สำหรับคุณ และเมื่อคุณทำเงิน enaugh คุณสามารถซื้อ comercial NN ฉันพูดว่าใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 เส้นสาย sup-res น้อยและ 1 หรือสองตัวกรองและการค้าถ้าคุณไม่สามารถสร้างรายได้ของระบบง่ายๆเช่นนี้มากกว่า dont คาดหวังจากบาง NN เพื่อให้คุณรวย จาก expirience forex 3 ปีของฉันฉันรู้ว่าฉันจะสร้างระบบที่สมบูรณ์ แต่จะยาวยาว coding. ที่ leats 3 กรอบเวลาในการมองครอบคลุมทุกสถานการณ์ที่เป็นไปได้ช่วงแนวโน้ม แล้วใช้ระบบไม่กี่กันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบคำแนะนำของฉันกับคุณคือถ้าคุณรู้วิธีการค้าขายกว่าการค้าครั้งแรกสร้างรายได้และวันหนึ่งเมื่อคุณมีคำว่าคุณสามารถลองทำ NN JOKING JOKING ได้ แต่คุณไม่ต้องการ NN เพื่อให้การซื้อขายเงินฉันใช้เวลาปีที่สองของการค้าของฉันทำให้ programms และการทดสอบ dosens ของระบบและวันหนึ่งฉันตระหนักฉันไม่ได้ซื้อขายใด ๆ ของพวกเขาและจำนวนมากได้ดีมีกำไร ฉันได้ครั้งแรกเพื่อ reprogramm สมองของฉันเพื่อหลีกเลี่ยงความกลัวความโลภ (และหายไปเกือบ 70 บัญชีของฉันในช่วงเวลานั้น) ก่อนหาระบบที่ดี (มีหลายอย่างดีที่นี่) ทำเงินเรียนรู้และพยายามที่จะสอน NN นี้เพื่อการค้าระบบนี้หรือเพียงแค่ทำให้ EA เพื่อ autotrade สำหรับคุณ และเมื่อคุณทำเงินทั้งหมดคุณสามารถซื้อเชิงพาณิชย์ NN ฉันรู้ว่าสิ่งที่คุณหมายถึงฉันใช้จ่ายเดือนไปมากกว่าข้อมูลทางประวัติศาสตร์สำหรับตัวชี้วัดและระบบทุกชนิด และบรรทัดล่างคือจำนวนของพวกเขาอาจทำให้ pips ในการค้าที่กำหนดใด ๆ ทั้งหมด im กล่าวนี่คือว่ามันจะดีที่มีระบบ INDIPENDANT ที่ทำงานในทางที่แตกต่างกันเพื่อยืนยันหรือปฏิเสธสิ่งที่ตัวบ่งชี้หรือระบบของคุณจะบอกคุณ ฉันค้าขายกับ Brain Trend, MTFMACD, MoneyMap (MQ4 version) และฉันทำได้ดี แต่ก็ยังคงดีที่จะมีระบบรองที่ทำงานอยู่เบื้องหลังที่จะพูดตาม 15 ปีของข้อมูลทางประวัติศาสตร์สัญญาณเมื่อเกิดขึ้นกับคู่สกุลเงินนี้ในกรอบเวลานี้มีปริมาณนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าไม่น่าเชื่อถือผม ไม่ได้แนะนำการค้านี้ใช่บางคนอาจเรียกมัน overkill แต่ฉันเรียกว่ามี FOREX pro wathcing ผ่านไหล่ของฉัน ตราบเท่าที่มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีนิสัยและยังคงสร้างวงจร (ทุกขนาด) ผมขอยืนยันว่านี่คือสิ่งที่ FOREX NN ได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดี ฉันไม่เรียกร้องให้ overkill ถ้ามันช่วยให้ฉันจากการสูญเสียบางชิป ประสบการณ์ของเราดูเหมือนจะโดดเด่นกว่า similer แม้ว่าฉันจะเป็นมือใหม่ เพิ่งเริ่มต้นปีที่สองของฉันเป็นนักเทรดที่ซื้อขายด้วยเงินจริง ฉันใช้เวลาหลายเดือนที่ผ่านมาเพียงไปมากกว่าตัวชี้วัดที่ฉันรู้ว่าทำงาน และเพียงหมุนล้อของฉัน .. เพราะกลัวการค้าที่ไม่ดี แต่ .. ฉันเดาว่าทำไมฉันต้องการที่จะพัฒนา NN มันไม่ทราบความกลัวและตอบสนองต่อข้อมูลการตลาดในทางที่มนุษย์ไม่สามารถ พวกเขาสามารถหาความหมายในรูปแบบราคาที่เล็กที่สุด สิ่งที่ตัวชี้วัดสามัญของเราไม่สามารถทำได้ ถ้าตัวบ่งชี้ MQ4 เป็นกล้องส่องทางไกล .. แล้ว NN คือขะมักเขม้น ฉันคิดว่ามันคุ้มค่าที่จะพัฒนาที่นี่ ขอบคุณ NewDigital ฉันพบสำเนาของ neuroproba ดูน่าสนใจ ฉันไม่เห็นข้อบกพร่องใด ๆ ในไฟล์ MQ4 แต่ไม่เห็นสคริปต์สำหรับ NN ฉันไม่สามารถพูดได้หากมีความถูกต้องหรือไม่ เหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนอาจยอมแพ้ก็คือการทำอะไร แต่แสดงให้เห็นเส้นแนวนอนสองเส้น (หนึ่งสีแดงและสีเหลืองหนึ่งอันมีรุ่นที่ฉันมีอยู่) คุณต้องตั้ง StudyNumber ให้สูงกว่า 100 ตัวฉันปรับแต่งและได้มัน เพื่อให้ตรงกับสัญญาณที่ Brain Trend ให้ การตั้งค่านั้นเป็น 200 Im ไม่แน่ใจเกี่ยวกับด้าน NN ของตัวบ่งชี้นี้แม้ว่า คุณอาจทราบว่าไฟล์สคริปต์สำหรับ NN อาจจะลอยอยู่รอบ ๆ Oh และลิงก์ที่สองที่คุณให้คือ snowseed ซึ่งพวกเขาพูดถึง CORTEX ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีแวร์ที่ดีสำหรับการเขียนโปรแกรม NNs ขอบคุณ New Digital เข้าร่วมกับเราดาวน์โหลด MetaTrader 5 Copyright 2000-2016, MQL5 Ltd. Hybrid Neural Network กลยุทธ์การหยุดและการย้อนกลับสำหรับ Forex โดย Michael R. Bryant เครือข่ายประสาทเทียมได้รับการใช้ในระบบการซื้อขายเป็นเวลาหลายปีด้วยความสำเร็จที่แตกต่างกัน ดึงดูดใจหลักของพวกเขาคือโครงสร้างแบบไม่เชิงเส้นของพวกเขาสามารถจับภาพความซับซ้อนของการเคลื่อนไหวของราคาได้ดีกว่ามาตรฐานกฎการซื้อขายตามตัวบ่งชี้ การวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนึ่งคือกลยุทธ์การซื้อขายผ่านเครือข่ายประสาทเทียมมีแนวโน้มที่จะพอดีและไม่ค่อยมีผลต่อข้อมูลใหม่ ทางออกที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหานี้คือการรวมเครือข่ายประสาทกับกฎยุทธศาสตร์ตามกฎเพื่อสร้างกลยุทธ์แบบผสมผสาน บทความนี้จะแสดงวิธีการนี้สามารถทำได้โดยใช้ Adaptrade Builder โดยเฉพาะบทความนี้จะแสดงให้เห็นถึงสิ่งต่อไปนี้: การรวมเครือข่ายประสาทและตรรกะที่ใช้กฎสำหรับรายการทางการค้าจะใช้วิธีข้อมูลสามส่วนและส่วนที่สามใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของกลยุทธ์ขั้นสุดท้าย รหัสกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นสำหรับทั้ง MetaTrader 4 และ TradeStation จะแสดงขึ้นและจะแสดงให้เห็นว่าผลการตรวจสอบมีความเป็นบวกสำหรับแต่ละแพลตฟอร์ม เครือข่ายประสาทเทียมเป็นตัวกรองรายการทางการค้าทางคณิตศาสตร์เครือข่ายประสาทเป็นชุดค่าผสมที่ไม่เป็นเชิงเส้นของอินพุตที่มีน้ำหนักอย่างน้อยหนึ่งรายการที่สร้างค่าเอาท์พุทอย่างน้อยหนึ่งค่า สำหรับการซื้อขายเครือข่ายประสาทเทียมโดยทั่วไปจะใช้เป็นหนึ่งในสองวิธี ได้แก่ (1) เป็นการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตหรือ (2) เป็นตัวบ่งชี้หรือตัวกรองสำหรับการซื้อขาย ในที่นี้จะพิจารณาการใช้ตัวบ่งชี้หรือตัวกรองการค้า เป็นตัวบ่งชี้เครือข่ายประสาททำหน้าที่เป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือตัวกรองที่ต้องได้รับความพึงพอใจก่อนที่จะสามารถป้อนการค้าได้ ปัจจัยการผลิตในเครือข่ายเป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ เช่นโมเมนตัม, stochastics, ADX, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นต้นรวมถึงราคาและชุดค่าผสมของข้อมูลก่อนหน้า อินพุตถูกปรับขนาดและเครือข่ายประสาทได้รับการออกแบบเพื่อให้เอาท์พุทเป็นค่าระหว่าง -1 ถึง 1 วิธีหนึ่งคืออนุญาตให้มีรายการที่ยาวขึ้นถ้าเอาต์พุตมากกว่าหรือเท่ากับค่าธรณีประตูเช่น 0.5 และ รายการสั้น ๆ ถ้าเอาต์พุตน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าลบของเกณฑ์เช่น -0.5 เงื่อนไขนี้จะเป็นไปตามเงื่อนไขในรายการที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่นถ้ามีเงื่อนไขในการป้อนข้อมูลแบบยาวก็จะต้องเป็นความจริงและผลลัพธ์ของเครือข่ายประสาทจะต้องมีค่าอย่างน้อยเท่ากับค่า threshold สำหรับรายการที่ยาว เมื่อตั้งค่าเครือข่ายประสาทผู้ค้าจะต้องรับผิดชอบในการเลือกปัจจัยการผลิตและโครงสร้างเครือข่ายและสำหรับการสร้างเครือข่ายซึ่งจะกำหนดค่าน้ำหนักที่เหมาะสม ดังที่แสดงไว้ด้านล่าง Adaptrade Builder จะทำตามขั้นตอนเหล่านี้โดยอัตโนมัติในฐานะส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างวิวัฒนาการซึ่งซอฟต์แวร์จะใช้ การใช้เครือข่ายประสาทเทียมเป็นตัวกรองการค้าช่วยให้สามารถรวมเข้ากับกฎระเบียบอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดายเพื่อสร้างกลยุทธ์การซื้อขายแบบไฮบริดซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ผสมผสานคุณสมบัติที่ดีที่สุดของวิธีการแบบดั้งเดิมที่ใช้กฎกับข้อได้เปรียบของเครือข่ายประสาทเทียม เป็นตัวอย่างง่ายๆ Builder อาจรวมกฎครอสโอเวอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่กับเครือข่ายประสาทเทียมเพื่อให้ตำแหน่งที่ยาวขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็วข้ามเหนือค่าเฉลี่ยที่เคลื่อนที่ช้าและผลลัพธ์ของเครือข่ายประสาทจะอยู่ที่หรือสูงกว่าเกณฑ์ของระบบ กลยุทธ์การซื้อขายแบบ Stop-and-Reverse กลยุทธ์การเทรดแบบหยุดและย้อนกลับเป็นกลยุทธ์ที่มีอยู่ในตลาดไม่ว่าจะนานหรือสั้น การพูดอย่างตรงไปตรงมา quotstop-and-reversequot หมายความว่าคุณสามารถย้อนกลับการค้าได้เมื่อคำสั่งหยุดของคุณถูกกด อย่างไรก็ตามฉันใช้มันเป็นสั้นสำหรับกลยุทธ์การค้าใด ๆ ที่ย้อนกลับจากยาวไปสั้นไปยาวและอื่น ๆ เพื่อให้คุณอยู่เสมอในตลาด ตามคำนิยามนี้คำสั่งไม่จำเป็นต้องเป็นคำสั่งหยุด คุณสามารถป้อนและย้อนกลับโดยใช้ตลาดหรือ จำกัด คำสั่งซื้อด้วย ยังไม่จำเป็นที่แต่ละด้านใช้ตรรกะเดียวกันหรือแม้แต่ประเภทคำสั่งเดียวกัน ตัวอย่างเช่นคุณสามารถป้อนคำสั่งซื้อแบบยาว (และออกจากคำสั่งสั้น ๆ ) ในคำสั่งหยุดและป้อนคำสั้น ๆ (และออกจากคำสั่งซื้อตามตลาด) โดยใช้กฎและเงื่อนไขที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละรายการที่ป้อนเข้า นี่เป็นตัวอย่างของกลยุทธ์หยุดและย้อนกลับแบบไม่สมมาตร ข้อได้เปรียบหลักของกลยุทธ์แบบหยุดและย้อนคือการอยู่ในตลาดตลอดเวลาคุณจะไม่พลาดการเคลื่อนไหวใหญ่ ๆ ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือความเรียบง่าย เมื่อมีกฎและเงื่อนไขแยกต่างหากสำหรับการเข้าและออกธุรกิจการค้ามีความซับซ้อนและอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ การที่การรวมกันของรายการและการออกหมายถึงการตัดสินใจในเรื่องเวลาจะน้อยลงซึ่งอาจหมายถึงความผิดพลาดน้อยลง ในทางกลับกันอาจเป็นที่ถกเถียงกันได้ว่าเงื่อนไขที่ดีที่สุดสำหรับการออกจากการค้าแทบจะไม่เหมือนกับการป้อนเข้าไปในทิศทางตรงกันข้ามการเข้าและออกจากการค้าเป็นการตัดสินใจที่แยกจากกันซึ่งควรใช้กฎและเหตุผลแยกต่างหาก อีกข้อเสียเปรียบที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการอยู่เสมอในตลาดก็คือกลยุทธ์จะค้าขายผ่านช่องว่างที่เปิดทุกช่องทาง ช่องว่างขนาดใหญ่ที่เปิดออกจากตำแหน่งอาจหมายถึงการสูญเสียครั้งใหญ่ก่อนที่กลยุทธ์จะสามารถย้อนกลับได้ กลยุทธ์ที่เข้าและออกจากทางเลือกมากขึ้นหรือทางออกนั้นในตอนท้ายของวันสามารถลดผลกระทบของช่องว่างที่เปิดได้ เนื่องจากเป้าหมายคือการสร้างกลยุทธ์ forex MetaTrader 4 (MT4) เป็นทางเลือกที่ชัดเจนสำหรับแพลตฟอร์มการเทรดที่กำหนดว่า MetaTrader 4 ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับ forex และใช้กันอย่างแพร่หลายในการซื้อขายตลาดเหล่านั้น (ดูตัวอย่างเช่น MetaTrader vs. TradeStation : การเปรียบเทียบภาษา) อย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา TradeStation ได้เล็งเป้าหมายไปที่ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนที่ก้าวร้าวมากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขายและหรือระดับบัญชีของคุณการค้าตลาด forex ผ่าน TradeStation โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ หรือจ่ายค่าคอมมิชชั่นใด ๆ Spread มีรายงานว่าคึกคักและมีสภาพคล่องที่ดีในคู่สกุลเงินสำคัญ ๆ ด้วยเหตุนี้ทั้งสองแพลตฟอร์มจึงถูกกำหนดเป้าหมายสำหรับโครงการนี้ มีปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้นเมื่อกำหนดเป้าหมายหลายแพลตฟอร์มพร้อมกัน ประการแรกข้อมูลอาจแตกต่างกันไปในแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันโดยมีความแตกต่างในโซนเวลาราคาของบาร์ปริมาณและช่วงวันที่ที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวเหนือความแตกต่างเหล่านี้ข้อมูลได้จากทั้งสองแพลตฟอร์มและกลยุทธ์ต่างๆถูกสร้างขึ้นในชุดข้อมูลทั้งสองแบบพร้อมกัน ดังนั้นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดจึงเป็นกลยุทธ์ที่ดีสำหรับทั้งชุดข้อมูลแม้ว่าจะมีความแตกต่างในข้อมูลก็ตาม การตั้งค่าข้อมูลที่ใช้ใน Builder จะแสดงไว้ด้านล่างในรูปที่ 1. ตามที่สามารถสรุปได้จากตารางข้อมูลการตลาดในรูป Eurodollar forex market ถูกกำหนดเป้าหมาย (EURUSD) โดยมีแถบขนาด 4 ชั่วโมง (240 นาที) ขนาดบาร์หรือตลาดอื่น ๆ ก็น่าจะเป็นประโยชน์เช่นกัน ฉันสามารถหาข้อมูลได้มากที่สุดผ่านแพลตฟอร์ม MT4 ตามที่ระบุไว้ในช่วงวันที่ที่แสดงในรูปที่ 1 (ข้อมูลชุดที่ 2) ดังนั้นจึงใช้ช่วงวันที่เดียวกันในการรับชุดข้อมูลที่เทียบเท่าจาก TradeStation (ชุดข้อมูล 1) ใช้ข้อมูลจำนวน 80 รายการสำหรับ Building (รวมตัวอย่างและ quotout-of-samplequot) พร้อมด้วย 20 (62014 ถึง 21015) ที่กำหนดไว้สำหรับการตรวจสอบ 80 ของต้นฉบับ 80 ถูกตั้งค่าเป็น quotin-samplequot โดยมีชุดคำสั่ง quotout-of-sample 20 ชุดดังรูปที่ 1. spread spreader ของ Bidask ถูกตั้งไว้ที่ 5 pips และมีการซื้อขาย 6 pips หรือ 60 ต่อ 1 lot ขนาดเต็ม (100,000 หุ้น) ต่อรอบ ชุดข้อมูลทั้งสองถูกรวมอยู่ในโครงสร้างตามที่ระบุโดยเครื่องหมายถูกในคอลัมน์ด้านซ้ายของตารางข้อมูลตลาด ภาพที่ 1 การตั้งค่าข้อมูลตลาดสำหรับการสร้างกลยุทธ์การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับ MetaTrader 4 และ TradeStation อีกปัญหาหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นเมื่อกำหนดเป้าหมายหลายแพลตฟอร์มคือ Builder ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำซ้ำขั้นตอนที่แต่ละแพลตฟอร์มสนับสนุนจะคำนวณตัวบ่งชี้ซึ่งอาจหมายความว่าค่าตัวบ่งชี้จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มที่เลือกไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่เป็นไปได้นี้ตัวชี้วัดใด ๆ ที่ประเมินใน MetaTrader 4 แตกต่างจาก TradeStation ควรจะถูกตัดออกจากโครงสร้างซึ่งหมายความว่าควรหลีกเลี่ยงตัวชี้วัดต่อไปนี้: ตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่พร้อมใช้งานสำหรับทั้งสองแพลตฟอร์มมีการคำนวณเช่นเดียวกับ ทั้งสองแพลตฟอร์ม TradeStation มีตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่มีอยู่ใน Builder ขณะที่ MetaTrader 4 ไม่รองรับ ดังนั้นเพื่อรวมเฉพาะตัวบ่งชี้ที่มีอยู่ในทั้งสองแพลตฟอร์มแพลตฟอร์ม MetaTrader 4 ควรเลือกเป็นชนิดรหัสใน Builder ซึ่งจะลบตัวบ่งชี้ออกจากชุดการสร้างที่ไม่พร้อมใช้งานสำหรับ MT4 โดยอัตโนมัติซึ่งจะทำให้ตัวชี้วัดต่างๆพร้อมใช้งานในทั้งสองแพลตฟอร์ม นอกจากนี้เนื่องจากฉันสังเกตเห็นความแตกต่างในข้อมูลปริมาณที่ได้รับจากแต่ละแพลตฟอร์มฉันได้นำตัวบ่งชี้ที่ขึ้นกับปริมาณทั้งหมดออกจากชุดการสร้าง สุดท้ายตัวบ่งชี้เวลาของวันถูกนำออกเนื่องจากความแตกต่างในเขตเวลาระหว่างไฟล์ข้อมูล ในรูปที่ 2 ด้านล่างรายการตัวชี้วัดที่ใช้ในชุดสร้างจะแสดงขึ้นโดยใช้ตัวบ่งชี้หรือไม่จากกระบวนการสร้าง (คอลัมน์ quotConsiderquot) ตัวชี้วัดที่นำออกจากการพิจารณาด้วยเหตุผลที่กล่าวถึงข้างต้นจะปรากฏที่ด้านบนสุดของรายการ ตัวชี้วัดที่เหลือซึ่งเริ่มต้นด้วย quotSimple Mov Avequot เป็นส่วนหนึ่งของชุดการสร้างทั้งหมด รูปที่ 2. ตัวบ่งชี้ใน Builder แสดงตัวบ่งชี้ที่ถูกลบออกจากชุด build ตัวเลือกการประเมินที่ใช้ในกระบวนการสร้างจะแสดงในรูปที่ 3. ตามที่กล่าวไว้ MetaTrader 4 ได้รับเลือกให้เป็นตัวเลือกสำหรับการส่งออกโค้ด หลังจากสร้างกลวิธีใน Builder ตัวเลือกใด ๆ ในแท็บตัวเลือกการประเมินผลซึ่งรวมถึงประเภทโค้ดสามารถเปลี่ยนแปลงได้และกลยุทธ์จะได้รับการประเมินใหม่ซึ่งจะเขียนรหัสใหม่ในภาษาใดก็ตาม คุณลักษณะนี้ถูกใช้เพื่อรับรหัส TradeStation สำหรับกลยุทธ์ขั้นสุดท้ายหลังจากสร้างกลยุทธสำหรับ MetaTrader 4 รูปที่ 3. ตัวเลือกการประเมินผลใน Builder สำหรับกลยุทธ์ forex EURUSD เมื่อต้องการสร้างกลยุทธ์การหยุดและถอยหลังประเภทการออกทั้งหมดถูกลบออกจากชุดสร้างดังที่แสดงไว้ด้านล่างนี้ 4. ทั้งสามประเภทของคำสั่งเข้า - ตลาดหยุดและขีด จำกัด - ถูกทิ้งไว้เป็น quotconsiderquot ซึ่งหมายความว่ากระบวนการสร้างอาจพิจารณาเรื่องใด ๆ ระหว่างขั้นตอนการสร้าง รูปที่ 4 ประเภทใบสั่งซื้อที่เลือกใน Builder เพื่อสร้างกลยุทธ์หยุดและย้อนกลับ ซอฟต์แวร์ Builder จะสร้างเงื่อนไขลอจิกตามกฏโดยอัตโนมัติสำหรับการเข้าและออก เมื่อต้องการเพิ่มเครือข่ายประสาทเทียมกับกลยุทธ์เพียงจำเป็นต้องเลือกตัวเลือก quot ใส่เครือข่ายประสาทในเงื่อนไขการเริ่มต้นในแท็บตัวเลือกยุทธวิธีดังรูปด้านล่าง 5. การตั้งค่าเครือข่ายประสาทถูกทิ้งไว้ที่ค่าเริ่มต้น เป็นส่วนหนึ่งของตรรกะแบบหยุดและย้อนกลับตัวเลือก Market Sides ถูกตั้งค่าเป็น LongShort และไม่ได้ทำเครื่องหมายที่ตัวเลือกให้กับ quota เพื่อออกก่อนที่จะป้อน newquantquot หลังมีความจำเป็นต้องเปิดใช้คำสั่งเข้าออกจากตำแหน่งปัจจุบันเมื่อมีการกลับรายการ การตั้งค่าอื่น ๆ ทั้งหมดเหลืออยู่ที่ค่าเริ่มต้น รูปที่ 5. ตัวเลือกยุทธศาสตร์ที่เลือกใน Builder เพื่อสร้างกลยุทธ์ไฮบริดโดยใช้ทั้งเงื่อนไขกฎและสภาพเครือข่ายประสาท ลักษณะวิวัฒนาการของกระบวนการสร้างใน Builder ได้รับการแนะนำโดยการออกกำลังกาย ซึ่งคำนวณจากวัตถุประสงค์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแท็บเมตริกดังแสดงในรูปที่ 6. วัตถุประสงค์ของการสร้างที่เรียบง่ายคือการเพิ่มผลกำไรสุทธิในขณะที่ลดความซับซ้อนซึ่งให้น้ำหนักน้อยเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ เน้นความสำคัญมากขึ้นเกี่ยวกับเงื่อนไขการสร้างซึ่งรวมถึงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และความสำคัญสำหรับคุณภาพกลยุทธ์ทั่วไปรวมถึงค่าเฉลี่ยของจำนวนบาร์ในธุรกิจการค้าและจำนวนธุรกิจการค้า ตอนแรกมีเพียงแถบเฉลี่ยในธุรกิจการค้าที่รวมอยู่ในสภาพการสร้างเท่านั้น อย่างไรก็ตามในช่วงต้นของการก่อสร้างกำไรสุทธิได้รับการสนับสนุนมากกว่าความยาวทางการค้าดังนั้นจึงมีการเพิ่มเมตริกจำนวนการซื้อขายแล้ว ช่วงที่ระบุสำหรับจำนวนธุรกิจการค้า (ระหว่าง 209 ถึง 418) เท่ากับช่วงความยาวเฉลี่ยระหว่าง 15 ถึง 30 บาร์ขึ้นอยู่กับจำนวนบาร์ในช่วงสร้าง ด้วยเหตุนี้การเพิ่มเมตริกนี้จึงให้ความสำคัญกับเป้าหมายความยาวทางการค้ามากขึ้นซึ่งส่งผลให้สมาชิกในกลุ่มนี้มีจำนวนสมาชิกในกลุ่มที่มีช่วงการค้าที่ต้องการ รูปที่ 6 สร้างเป้าหมายและเงื่อนไขที่ตั้งค่าไว้ในแท็บเมตริกกำหนดวิธีการคำนวณสมรรถภาพ ข้อกำหนดในการเลือกกลยุทธ์ยอดนิยมซ้ำซ้อนเงื่อนไขการสร้างยกเว้นว่าเงื่อนไขของกลยุทธ์ด้านบนมีการประเมินในช่วงข้อมูลทั้งหมด (ไม่รวมส่วนการตรวจสอบซึ่งแยกต่างหาก) แทนที่จะเป็นเพียงช่วงเวลาสร้างเช่นในกรณีของ สร้างเงื่อนไข เงื่อนไขด้านกลยุทธ์ด้านบนถูกใช้โดยโปรแกรมเพื่อกำหนดกลยุทธ์ที่ตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดในประชากรที่แยกจากกัน การตั้งค่าขั้นสุดท้ายจะกระทำในแท็บ Build Options ดังภาพด้านล่าง 7. ตัวเลือกที่สำคัญที่สุดคือขนาดประชากรจำนวนรุ่นและตัวเลือกในการรีเซ็ตตามประสิทธิภาพของ quotout-of-samplequot ขนาดของประชากรได้รับเลือกให้มีขนาดใหญ่พอที่จะทำให้ประชากรในขณะนี้มีความหลากหลายมากขึ้นในขณะที่ยังมีขนาดเล็กพอที่จะสร้างได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม จำนวนรุ่นขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ในการสร้างเบื้องต้น 2-3 ครั้งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่จะมาบรรจบกัน รูปที่ 7 ตัวเลือกในการสร้าง ได้แก่ ขนาดประชากรจำนวนรุ่นและตัวเลือกสำหรับการรีเซ็ตประชากรตามประสิทธิภาพของ quotout-of-samplequot ตัวเลือกในการ quotReret ในตัวอย่างผลการดำเนินงานนอกเกณฑ์ (OOS) จะเริ่มสร้างกระบวนการหลังจากผ่านไปหลายชั่วอายุคนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรณีนี้ประชากรจะถูกรีเซ็ตหากยอดกำไรสุทธิของ quotout-of-samplequot มีค่าเป็น น้อยกว่า 20,000 ค่านี้ได้รับการคัดเลือกจากการทดสอบเบื้องต้นเพื่อให้ได้ค่าที่สูงพอที่อาจจะไม่ถึง เป็นผลให้กระบวนการสร้างถูกทำซ้ำทุกๆ 30 ชั่วอายุจนกว่าจะหยุดด้วยตัวเอง นี่คือวิธีที่จะทำให้โปรแกรมสามารถระบุกลยุทธ์ตามเงื่อนไขกลยุทธ์ยอดนิยมในช่วงเวลาที่ขยายได้ เป็นระยะ ๆ ประชากรของกลยุทธ์ด้านบนสามารถตรวจสอบได้และกระบวนการสร้างจะถูกยกเลิกเมื่อพบกลยุทธ์ที่เหมาะสม สังเกตเห็นว่าฉันใส่ quotout-of-samplequot ในเครื่องหมายคำพูด เมื่อใช้ระยะเวลา quotout-of-samplequot ในการรีเซ็ตประชากรในลักษณะนี้ระยะเวลา quotout-of-samplequot จะไม่เป็นจริงอีกต่อไป เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวถูกนำมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในกระบวนการสร้างซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลาในตัวอย่าง Thats ทำไมมันควรที่จะตั้งค่าส่วนที่สามสำหรับการตรวจสอบตามที่ได้กล่าวข้างต้น หลังจากผ่านการประมวลผลเป็นเวลาหลายชั่วโมงและมีการสร้างใหม่เป็นจำนวนมากกลยุทธ์ที่เหมาะสมพบในกลุ่มประชากรกลยุทธ์สูงสุด ส่วนของการค้าขายที่ปิดสนิทแสดงไว้ในรูปที่ 8. ส่วนของส่วนของผู้ถือหุ้นแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอในทั้งกลุ่มข้อมูลที่มีจำนวนการซื้อขายที่เพียงพอและเป็นผลเดียวกันจากทั้งชุดข้อมูล รูปที่ 8. เส้นโค้งส่วนได้เสียในการค้าขายแบบปิดสำหรับกลยุทธ์การหยุดและถอยหลังของ EURUSD เมื่อต้องการตรวจสอบกลยุทธ์ในช่วงการตรวจสอบความถูกต้องวันที่ควบคุมบนแท็บตลาด (ดูรูปที่ 1) ถูกเปลี่ยนเป็นวันที่สิ้นสุดของข้อมูล (2112015) และยุทธศาสตร์ได้รับการประเมินใหม่โดยเลือกคำสั่ง Evaluate จาก Strategy ใน Builder ผลการทดลองแสดงไว้ในรูปที่ 9. ผลการตรวจสอบในกล่องสีแดงแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์จัดเก็บข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ในระหว่างกระบวนการสร้าง รูปที่ 9 เส้นโค้งส่วนได้เสียในการค้าขายแบบปิดสำหรับกลยุทธ์การหยุดและถอยหลังของ EURUSD รวมถึงระยะเวลาการตรวจสอบ การตรวจสอบขั้นสุดท้ายคือการดูว่ากลยุทธ์ดำเนินการกับข้อมูลแต่ละชุดแยกกันอย่างไรโดยใช้ตัวเลือกการส่งออกโค้ดสำหรับแพลตฟอร์มดังกล่าว นี่เป็นสิ่งที่จำเป็นเนื่องจากตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นอาจมีความแตกต่างของผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับ (1) ชนิดของรหัสและ (2) ชุดข้อมูล เราจำเป็นต้องตรวจสอบว่าการตั้งค่าที่เลือกนั้นทำให้ความแตกต่างเหล่านี้ลดลงตามที่ตั้งใจไว้ ในการทดสอบกลยุทธ์สำหรับ MetaTrader 4 ชุดข้อมูลจาก TradeStation ถูกยกเลิกการเลือกในแท็บตลาดและได้รับการประเมินกลยุทธ์ใหม่ ผลการทดลองแสดงไว้ในรูปที่ 10 ซึ่งจะทำซ้ำเส้นโค้งด้านล่างในรูปที่ 10 9. รูปที่ 10. เส้นโค้งส่วนได้เสียในการค้าแบบ Closed-trade สำหรับกลยุทธ์การหยุดและถอยหลังของ EURUSD รวมถึงระยะเวลาการตรวจสอบความถูกต้องของ MetaTrader 4 สุดท้ายเพื่อทดสอบกลยุทธ์สำหรับ TradeStation ชุดข้อมูลจาก TradeStation ได้รับการคัดเลือกและชุดข้อมูลสำหรับ MetaTrader 4 ถูกยกเลิกการเลือกในแท็บตลาดเอาท์พุทโค้ดเปลี่ยนเป็น quotTradeStation, quot และกลยุทธ์ได้รับการประเมินใหม่ ผลการทดลองแสดงไว้ในรูปที่ 11 และดูเหมือนจะคล้ายกับเส้นโค้งกลางในรูปที่ 11 9 ตามคาด รูปที่ 11 เส้นโค้งส่วนได้เสียในการค้าขายแบบปิดสำหรับกลยุทธ์การหยุดและถอยหลังของ EURUSD รวมทั้งระยะเวลาการตรวจสอบสำหรับ TradeStation รหัสสำหรับทั้งสองแพลตฟอร์มมีไว้ด้านล่างในรูปที่ 12. คลิกรูปภาพเพื่อเปิดไฟล์โค้ดสำหรับแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบรหัสแสดงให้เห็นว่าส่วนของกฎของกลยุทธ์ใช้เงื่อนไขความผันแปรที่แตกต่างกันสำหรับด้านยาวและด้านสั้น อินพุตของเครือข่ายประสาทประกอบด้วยตัวบ่งชี้หลายแบบรวมทั้งแนวโน้มในแต่ละวันแนวโน้มของ ZLTrend ระดับสูงในวัน oscillators (InvFisherCycle, InvFisherRSI), Bollinger bands และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ลักษณะไฮบริดของกลยุทธ์สามารถเห็นได้โดยตรงในคำสั่งโค้ด (จากรหัส TradeStation): ถ้า EntCondL และ NNOutput gt 0.5 แล้วเริ่มซื้อ (quotEnMark-Lquot) หุ้น NShares ถัดไปแถบที่ตลาดตัวแปร quotEntCondLquot แสดงรายการกฎ เงื่อนไขและ quotNNOuputquot คือผลลัพธ์ของเครือข่ายประสาทเทียม เงื่อนไขทั้งสองจะต้องเป็นความจริงในการวางคำสั่งซื้อที่ยาวนาน เงื่อนไขในการป้อนสั้น ๆ ทำงานในลักษณะเดียวกัน รูปที่ 12. รหัสกลยุทธ์การซื้อขายสำหรับกลยุทธ์การหยุดและถอยหลังของ EURUSD (ด้านซ้าย MetaTrader 4 ด้านขวา TradeStation) คลิกที่รูปเพื่อเปิดไฟล์โค้ดที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดไฟล์ Builder project (.gpstrat) ที่มีการตั้งค่าที่อธิบายไว้ในบทความนี้ บทความนี้กล่าวถึงกระบวนการสร้างกลยุทธ์เครือข่ายแบบใช้กฎแบบผสมสำหรับ EURUSD โดยใช้วิธีการหยุดและย้อนกลับ (ในตลาด) กับ Adaptrade Builder แสดงให้เห็นว่าสามารถสร้างรหัสกลยุทธ์สำหรับหลายแพลตฟอร์มได้โดยการเลือกเซตย่อยร่วมของตัวบ่งชี้ที่ทำงานในลักษณะเดียวกันในแต่ละแพลตฟอร์ม การตั้งค่าที่จำเป็นในการสร้างกลยุทธ์ที่ย้อนกลับจากระยะยาวไปเป็นระยะสั้นและด้านหลังได้รับการอธิบายไว้และแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ที่เกิดขึ้นมีผลในเชิงบวกต่อการแยกส่วนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล นอกจากนี้ยังได้รับการยืนยันว่ากลยุทธ์นี้สร้างผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกันกับข้อมูลและตัวเลือกโค้ดสำหรับแต่ละแพลตฟอร์ม ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นวิธีการหยุดและทำกลับมีข้อบกพร่องหลายประการและอาจไม่ดึงดูดทุกคน อย่างไรก็ตามวิธีการตลาดแบบตลอดเวลาอาจมีความน่าสนใจยิ่งขึ้นกับข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากตลาดอัตราแลกเปลี่ยนซื้อขายตลอดเวลา ดังนั้นจึงไม่มีช่องว่างในการเปิดเซสชั่นและคำสั่งซื้อขายจะมีการใช้งานอยู่ตลอดเวลาและพร้อมสำหรับการกลับรายการการค้าเมื่อตลาดมีการเปลี่ยนแปลง การใช้ข้อมูลในวัน (แถบ 4 ชั่วโมง) ทำให้มีข้อมูลจำนวนมากขึ้นสำหรับใช้ในกระบวนการสร้าง แต่ในทางกลับกันลักษณะโดยทั่วไปของกลยุทธ์หมายถึงการค้าที่ดำเนินการข้ามคืน กระบวนการสร้างได้รับอนุญาตให้พัฒนาเงื่อนไขที่ต่างกันสำหรับการป้อนข้อมูลแบบยาวและแบบสั้นทำให้เกิดกลยุทธ์หยุดและย้อนกลับแบบไม่สมมาตร แม้จะมีชื่อกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นจะเข้าสู่ธุรกิจการค้าระยะยาวและระยะสั้นในใบสั่งซื้อของตลาดแม้ว่าคำสั่งซื้อในตลาดหยุดและขีด จำกัด ทั้งหมดได้รับการพิจารณาโดยกระบวนการสร้างโดยอิสระสำหรับแต่ละด้าน ในทางปฏิบัติการย้อนกลับจากระยะยาวเป็นระยะสั้นจะหมายถึงการขายสั้น ๆ สองเท่าของจำนวนหุ้นในตลาดเนื่องจากปัจจุบันกลยุทธ์นี้ยาวเช่น ถ้าสถานะปัจจุบันของหุ้นมีจำนวน 100,000 หุ้นคุณจะขายหุ้น 200,000 หุ้นในตลาด ในทำนองเดียวกันหากอันดับเครดิตในปัจจุบันมีจำนวน 100,000 หุ้นคุณจะซื้อหุ้น 200,000 หุ้นในตลาดเพื่อย้อนกลับไปในระยะสั้น ๆ มีการใช้ประวัติราคาที่สั้นกว่าจะเป็นแบบอย่าง Nonetheless, the results were positive on the validation segment, suggesting the strategy was not over-fit. This supports the idea that a neural network can be used in a trading strategy without necessarily over-fitting the strategy to the market. The strategy presented here is not intended for actual trading and was not tested in real-time tracking or trading. However, this article can be used as a template for developing similar strategies for the EURUSD or other markets. As always, any trading strategy you develop should be tested thoroughly in real-time tracking or on separate data to validate the results and to familiarize yourself with the trading characteristics of the strategy prior to live trading. This article appeared in the February 2015 issue of the Adaptrade Software newsletter. HYPOTHETICAL OR SIMULATED PERFORMANCE RESULTS HAVE CERTAIN INHERENT LIMITATIONS. ไม่ว่าจะเป็นบันทึกผลการดำเนินงานที่แท้จริงผลลัพธ์ที่จำลองไม่ได้แสดงถึงการซื้อขายตามปกติ ALSO, SINCE THE TRADES HAVE NOT ACTUALLY BEEN EXECUTED, THE RESULTS MAY HAVE UNDER - OR OVER-COMPENSATED FOR THE IMPACT, IF ANY, OF CERTAIN MARKET FACTORS, SUCH AS LACK OF LIQUIDITY. โปรแกรมเทรดดิ้งที่จำลองในเรื่องทั่วไปจะต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขาได้รับการออกแบบมาพร้อมกับประโยชน์ของยุคเีดียว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงว่าบัญชีใด ๆ จะมีความสามารถในการทำกำไรหรือขาดทุนให้คล้ายคลึงกัน If youd like to be informed of new developments, news, and special offers from Adaptrade Software, please join our email list. Thank you. Neural Network Software for Forex, Stocks, and Futures What is a Neural Network While artificial neural networks are not as complex as the human brain, they can assume brain-like functions. Similar to the human learning process, artificial neural networks can be designed to learn patterns from exposure to repeated examples of those patterns. Like the human brain, neural networks learn by sifting through data over and over again to find patterns. This repeated exposure allows neural networks to generalize conclusions about related but previously unseen patterns. VantagePoints Neural Networks do the learning for you The process of pattern recognition is what gives artificial neural networks their ability to make forecasts of future market patterns such as the short term trend direction of individual markets. Specifically, VantagePoints Neural Networks study data and learn subtle relationships within and between related domestic and global markets. They can then recognize hidden repeating patterns in global market data and use this information to make highly accurate predictive market forecasts that you can apply to your trading. Transformative technology giving you an invaluable edge The Neural Networks are just one of the building blocks of VantagePoints revolutionary technology that gives traders like you highly accurate market forecasts for a definitive edge. Louis Mendelsohn, a recognized trading software pioneer and our company founder, and his research team, the Predictive Technologies Group, have spent millions of dollars and nearly three decades researching and applying neural networks to the global financial markets. Mr. Mendelsohn has written extensively about neural networks and their application to the global markets and trend forecasting in numerous books and dozens of technical articles in financial journals over the past twenty-five years. Neural Network Forex Model Account Details Most values on this page (including the Strategy Equity Chart, above) have been adjusted by estimated trading commissions and subscription costs. ผู้ใช้ขั้นสูงบางรายเห็นว่ามีประโยชน์ในการดูค่าบัญชี Model quotrawquot ตัวเลขเหล่านี้ไม่รวมค่าคอมมิชชั่นค่าธรรมเนียมค่าสมัครสมาชิกหรือการจ่ายเงินปันผล นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถสร้างกลยุทธ์ได้ทุกเมื่อ ซึ่งหมายความว่าบัญชี Model Model ถูกรีเซ็ตเป็นระดับเริ่มต้นและรายการการค้าถูกล้าง อย่างไรก็ตามบันทึกแทร็กที่เก็บถาวรทั้งหมดจะได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างถาวรสำหรับการประเมินผลโดยผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ,. ,,. ,,. ,,,,,,. ,,,. , -,,. ,,. ,,,,. , -,,. ,,, - . , () . ,,,,,. , , ไปข้างหน้า . ,,,,. . ,,,. , -,,. . . , - (สูงสุด Peak to Valley Drawdown.),,. ,,,. . . ,. ,. ไม่พร้อมใช้งาน